Programa del Curso
Una introducción al riesgo
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¿Qué es el riesgo y por qué deben gestionarlo los bancos?
¿Es el riesgo solo una experiencia negativa?
La naturaleza global de la banca y los riesgos
Introducción a los principales tipos de riesgo en los bancos
Las posibles consecuencias de no gestionar los riesgos en los bancos
Apetito por el riesgo
Risk Management
Estudio de casos
Normativa internacional de riesgos
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¿Qué son las regulaciones basadas en el riesgo?
Vincular el riesgo con el capital
¿Qué es la suficiencia de capital?
Principales regulaciones internacionales
Acuerdo de Basilea
Sarbanes-Oxley
Estudio de casos
Los Acuerdos de Basilea
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El desarrollo de la regulación internacional del riesgo bancario
Los objetivos de los riesgos bancarios
El reto de las regulaciones globales
El Acuerdo de Basilea I y la Enmienda sobre el Riesgo de Mercado
El Acuerdo de Basilea II
Capital en el marco de Basilea II
Basilea 2.5 y Basilea III
El ratio de apalancamiento
Colchón de capital anticíclico
Interconexión sistémica
Estudio de caso: Capital en el marco de Basilea III
Riesgo de mercado
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¿Qué es el riesgo de mercado?
Actividades de mercado y por qué comerciar
Los principales instrumentos del mercado
Instrumentos de efectivo
Instrumentos derivados
Riesgo de crédito
¿Qué es el riesgo de crédito? Productos de crédito en un mercado internacional Mitigación y gestión del riesgo de crédito El proceso de crédito El proceso de análisis crediticio Portafolio Management Medición del riesgo de crédito Regulación del riesgo de crédito Basilea II Basilea III
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Estudio de casos
Riesgo operacional
¿Qué es el riesgo operacional y por qué es importante? Riesgo de pérdida, pérdidas esperadas e inesperadas Tipos de eventos de riesgo operacional Tres líneas de defensa Gestión del riesgo operacional Marco de gestión del riesgo operacional ¿Por dónde empezar? ¿A quién reporta la gestión del riesgo operativo? ¿Qué se incluye en la gestión del riesgo operacional? Medición y evaluación del riesgo operacional. Regulación del riesgo operacional Basilea II Basilea III
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Caso de estudio: UBS
Riesgo de liquidez
¿Qué es el riesgo de liquidez? Tipos de liquidez Consecuencias de no gestionar tu liquidez Fuentes de liquidez Medición de la liquidez Pruebas de estrés Gestión de la liquidez Regulación del riesgo de liquidez Basilea II Basilea III
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Estudio de casos:
Activos y Pasivos Management y otros riesgos
¿Qué es el activo y el pasivo? Management ALCO y Bonos del Tesoro Libro de Banca versus Libro de Trading Riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria Medición y gestión del IRRBB Contractuales versus conductuales Pruebas de estrés
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"Otros" riesgos
¿Qué es la supervisión y divulgación? Cooperación entre el país de origen y el país anfitrión El ICAAP Supervisión y divulgación en el marco de Basilea Los cambios de Basilea III
Estudio de casos:
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Definición de empresa Risk Management
¿Qué es ERM? Los beneficios de la ERM El proceso de ERM La función de gestión de riesgos Gestión de carteras Desarrollo de nuevos productos Orientaciones del Comité de Basilea Marcos comúnmente adoptados
Estudio de casos
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Gestión integrada de riesgos
Integración de riesgos en todo el banco Comités de riesgos Políticas de riesgos Reconocimiento y evaluación de riesgos Adición de riesgo a todos los tipos de riesgo Capital económico Interacción entre tipos de riesgo
Estudio de casos
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Corporativo Governance
¿Qué es el gobierno corporativo? ¿Quiénes son las partes interesadas y cuáles son los conflictos entre ellas? ¿Cuáles son los beneficios de un buen gobierno corporativo? Desarrollo del gobierno corporativo - Cadbury, Walker, Hicks reports La visión externa de la vernance corporativa Go(agencias de calificación, reguladores)
Caso práctico: ¿Puede un banco ser "demasiado grande para gestionarlo"?
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GoDe gobierno corporativo
Estructuras societarias El papel de los consejeros no ejecutivos Técnicas y estrategias Comités y prácticas de gestión Comunicación El papel de la alta dirección Marco interno de la Societaria Governance Orientaciones de la OCDE y Basilea
Estudio de casos:
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Riesgo Governance
Gobernanza de la gestión de riesgos Crear una cultura de conciencia de riesgos Implementación de una cultura de riesgos Comités de gestión de riesgos GoVernance, riesgo y cumplimiento
Estudio de casos:
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El futuro
El nuevo régimen normativo Implicaciones para el sector bancario Implicaciones para los reguladores
Prioridades en la agenda regulatoria bancaria global
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Futuros focos de tensión
Testimonios (6)
Cité ejemplos de la "vida" y me interesó mucho el tema de los tipos de personalidad
Tomek - Amer Sports Poland
Curso - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Traducción Automática
Hakan was very enthusiastic and knowledgeable
Hugo Perez - DENS Solutions
Curso - Project Risk Management
Entrenador, Richard era muy bueno.
Lisa
Curso - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Traducción Automática
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Curso - Corporate Governance
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Curso - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
El entrenador es amable y conocedor del tema. El entrenador es profesional.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Curso - Management and Team Development
Traducción Automática